close
cách
cách cách cách cách cách

Mô hình Arima là gì? Những thông tin cần cập nhật về Arima

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Mô hình Arima là gì? Được sử dụng phổ biến vào hoạt động khai thác dữ liệu, mô hình này có tác động ra sao? Cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin chi tiết hơn về Arima qua bài viết dưới đây.

1. Mô hình Arima là gì?

Mô hình Arima được áp dụng chủ yếu trong kinh tế lượng với vai trò chính đó là dự đoán, khai phá dữ liệu trong ngành chứng khoán, tài chính ngân hàng. Phương pháp nghiên cứu mô hình arima hoàn toàn độc lập bằng cách dự đoán trên chuỗi thời gian. Các thuật toán được dùng ở bước tiếp theo nhằm dự đoán độ trễ, từ đó đưa ra được mô hình cụ thể, phù hợp. 

Khái niệm tổng quan về mô hình Arima
Khái niệm tổng quan về mô hình Arima

Có rất nhiều ví dụ thể hiện rõ sự áp dụng mô hình Arima. Chúng ta thấy chúng được sử dụng nhiều nhất trong việc dự đoán cổ phiếu, tài chính. 

2. Hiểu sâu hơn về Arima

Mô hình Arima do hai nhà khoa học là George Box và Gwilym Jenkins. Do đó, có lẽ ít ai biết rằng Arima còn được gọi với một cái tên khác vô cùng ý nghĩa đó là Box - Jenkins. Thực hiện phương pháp này thông qua 4 bước bao gồm: 

+ Xác nhận mô hình thử nghiệm 

+ Ước lượng 

+ Kiểm định mô hình dựa trên nghiệp vụ chẩn đoán

+ Dự báo

Quy trình của mô hình Arima
Quy trình của mô hình Arima

Qua nghiên cứu, người ta chia mô hình này thành 2 loại, một là Arma (p,q), hai là Arima (p,d,q). Trong mô hình thứ nhất (p,q) có hai hàm hỗn hợp tạo thành là AR và MA. Chúng có hàm tuyến tính là các quan sát ở quá khứ và sai số dự báo tại hai thời điểm, cả quá khứ lẫn hiện tại. 

Mô hình thứ 2 chỉ mô tả chuỗi đã dừng hoặc bị sai phân hóa. Sự thể hiện của mô hình này đặt tại các chuỗi dữ liệu d (không dừng, sai phân). 

Xem thêm: Mô hình tài chính là gì và hướng dẫn cách xây dựng mô hình tài chính

3. Quy trình dự báo bằng Arima

3.1. Xác nhận mô hình thử nghiệm

Mô hình thử nghiệm của Arima được xác định như thế nào
Mô hình thử nghiệm của Arima được xác định như thế nào ?

Nhận dạng của mô hình thử nghiệm là công việc mở màn để thiết lập dự báo bằng Arima. Vì chỉ mới là dạng thử nghiệm cho nên dữ liệu d là bậc tích hợp, dữ liệu p,q là Correlogram. 

Mô hình Arima có thể được trình bày bằng nhiều dạng. Mô hình được xác định sẽ dựa theo chiều hướng mà hàm biến đổi: một phần hay toàn phần. 

3.2. Ước lượng tham số

Khi ước lượng, cần phải lưu ý xác định rõ các tham số p và q. Sử dụng đồ thị Correlogram để thực hiện. Trong đó, p là bậc của đồ thị AR. Bắt đầu tính từ độ trễ đầu tiên, thanh nằm bên ngoài đường giới hạn, đồng thời bị giảm đáng kể sau một độ trễ thì sẽ có p là hệ số tương quan một phần. 

Làm tương tự để có q là tung độ trong đồ thị MA. 

Ước lượng các tham số
Ước lượng các tham số trong Arima

Muốn ước lượng được tham số thì bạn sẽ phải ước lượng được các tham số cho mô hình dự kiến. Tiếp sau đó, xây dựng ước tính cuối cùng. Vừa dựa vào những tham số ước lượng ở trên lại vừa thông qua quá trình có diễn biến lặp đi lặp lại. 

3.3. Xét nghiệm chẩn đoán

Thông số cho mô hình chung sau khi được xây dựng xong từ bước 2, người ta sẽ tiếp tục kiểm tra xem mô hình đã có những số liệu phù hợp và đảm bảo chính xác hay chưa. Nếu nhận thấy có lỗi phát sinh, cần xem lỗi đó có phải là thuần túy và xảy đến ngẫu nhiên không. Nếu quả thực như vậy thì đây được coi là một mô hình thành công, còn nếu không nhận được điều đó thì bạn cần làm lại quy trình này từ đầu. 

3.4. Dự báo

Khi đã nghiệm thu thấy rằng mô hình hoàn toàn khớp với các dữ liệu tìm kiếm được thì các dự đoán sẽ được đưa ra vào thời điểm tiếp theo. 

4. Ứng dụng mô hình Arima bằng eviews

4.1. Xác định 

Ứng dụng mô hình Arima
Ứng dụng mô hình Arima

Đưa dữ liệu vào đề làm cơ sở đầu tiên, sử dụng nguồn bên ngoài nào đó mà không phải là eviews để đọc dữ liệu, mở tiếp hộp thoại open. Nhấn chọn loại file ở Files of type. Kích đúp chuột ở biến, như thế bạn sẽ dễ dàng kiểm tra được tính dừng của chuỗi dữ liệu. 

Thao tác tiếp theo, bạn cần chọn trình tự theo các lệnh sau: View --> Graph --> line nhằm đưa ý tưởng về chuỗi thời gian, đồng thời check xem chuỗi này dừng hay là không. 

Ngoài ra, bạn có thể chọn sự lựa chọn khác, thông qua lệnh Views/Correlogram, lệnh này giúp xác định chính xác ba thành phần trong mô hình là p, d, q. 

4.2. Ước lượng, kiểm tra mô hình

Dựa trên biểu đồ đã xác lập, bạn hãy bắt tay vào xác định các thành phần p, d, q được biểu thị tại mô hình. Khi đã xác lập xong, bạn tiến hàng dựng mô hình theo như hướng dẫn các bước ở phía dưới đây:

Kiểm tra mô hình
Kiểm tra mô hình

Đầu tiên, bạn cần chọn phương trình nhanh, tiến hành ước lượng, nhập thông tin tại mục Đặc tả phương trình.

Tiếp theo bạn sẽ xác định phần nhiễu trắng trong mô hình. Công thức lệnh sau đây giúp bạn thực hiện: chọn lần lượt View => Residual test - Correlogram-Q-Statistic. Nếu như mô hình bị nhiễu trắng thì có thể dừng mô hình lại, không cần chuyển sang thực hiện bất kỳ mô hình nào khác. 

Sau cùng, bạn chỉ cần nhấp vào lệnh dự báo ở mục Phương trình để kết thúc quá trình chạy mô hình Arima  trên eviews. 

Như vậy, kiến thức về mô hình Arima là gì đã được làm sáng tỏ. Bạn có thể áp dụng mô hình này vào các bài toán cần để dự báo thời gian khi cần. Lớp mô hình này mang lại độ chính xác cao và được dùng rất phổ biến. Chúng tôi hy vọng từ việc hiểu biết thông qua bài viết này chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện các tính toán linh hoạt trong những ứng dụng thực tiễn. 

Khám phá thế nào là mô hình tài chính?

Tài chính là một nền tảng cốt lõi của mỗi doanh nghiệp. Do vậy, người ta sẽ phải xây dựng sẵn những mô hình tài chính khả thi để áp dụng trong quá trình xây dựng phát triển doanh nghiệp. Một mô hình tài chính có vững vàng, bài bản thì mới đưa doanh nghiệp phát huy hết mọi giá trị tích lũy được. Thế nên những người nắm giữ công tác quản trị, nhà lãnh đạo của doanh nghiệp bắt buộc phải hiểu biết sâu sắc về mô hình tài chính và biết cách xây dựng mô hình sao cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế tại đơn vị mình. Ngay ở nội dung bên dưới, bạn đọc hãy cùng chúng tôi khám phá đầy đủ mọi thông tin xoay quanh mô hình tài chính nhé.

Mô hình tài chính là gì

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
trượt phỏng vấn nhiều lần
Bài học từ việc trượt phỏng vấn nhiều lần dành cho người đi tìm việc
Tại sao bạn bị trượt phỏng vấn nhiều lần và liệu rằng bạn có thể vượt qua cảm giác thất vọng về bản thân khi trượt phỏng vấn nhiều lần hay không? Làm cách nào để tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân? Đừng lo lắng nhiều, hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Mức lương giáo viên tiểu học
Mức lương giáo viên tiểu học mới nhất theo quy định hiện hành
Thời điểm trước và sau ngày 1/7/2023, mức lương cơ bản của giáo viên tiểu học đã có nhiều thay đổi. Vậy mức lương giáo viên tiểu học theo quy định hiện nay là bao nhiêu và cách tính như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết cụ thể trong bài viết dưới đây.

Nhân viên Kế toán thanh toán là làm gì
Tìm hiểu thông tin chi tiết nhân viên Kế toán thanh toán là làm gì
Kế toán thanh toán là một trong những bộ phận quan trọng của các doanh nghiệp. Vậy nhân viên Kế toán thanh toán là làm gì và kỹ năng cần thiết của họ là gì. Tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ những công việc cụ thể của một Kế toán thanh toán.

Kỹ năng xử lý tình huống
Bỏ túi cách phát triển kỹ năng xử lý tình huống trong đời sống
Kỹ năng xử lý tình huống là nghệ thuật giải quyết khó khăn, đối mặt với thách thức, giúp bạn tự tin đưa ra quyết định thông minh và tạo ra những giải pháp sáng tạo. Cùng khám phá cách phát triển tư duy xử lý tình huống trong bài viết dưới đây.